风险管理国别风险思维导图

国别风险限额：依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定

通常对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

(1)“了解你的客户”及所在国家(地区)风险。

(2)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务

(3)通过投保国别风险保险来转移风险

(4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑

(5)对贷款采取结构性的安排

(6)以银团贷款方式分散风险

(7)吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目

(8)合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款

(9)项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种

(10)建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁人或经批准才可准入

建立国别风险预警机构——完善风险信息监控——健全预警信息传递机制——准确把握预警等级——加强风险预测——应急处置方案

国别风险评级模型

至少划分：低、较低、中、较高、高五个等级

国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。

表内项目中贷款、同业融资为融资余额，债券为账面价值，金融衍生品为正的市场价值

遵循原则：完整性、独立性、及时性

监测渠道：新闻平台、外部评级机构数据、银行内部信息

需建立管理信息系统，系统功能包括：

重要IT支持系统：国别风险敞口统计分析系统、限额管理系统。

商业银行定期报告国别风险情况包括：

国别风险主要类型包括

国别风险识别的对象是发生国别风险事件或指标变动，判断其程度与影响，以及判定银行具体业务经营有无国别风险敞口。

具体事件/指标变动