风险管理流动性风险思维导图

（1）资产管理

（2）负债管理

中国商业银行流动性风险控制特点：

风险限额作用

建议风险限额体系

设立流动性风险指标阈值限额时，考虑因素：

流动性风险限额管理流程

市场流动性监测指标：

风险报告体系源于流动性风险的计量基础和限额体系，往往不是独立的。

建立流动性风险管理报告体系核心问题：“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息”。

资产负债期限结构、资产负债币种结构、资产负债分布结构

主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸，外部流动因素可概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。

流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。

流动性比例计算公式：

流动性覆盖率计算公式：

以情景模拟的方式分析银行未来现金流，评估银行是否有足够现金头寸，分析不同产品在未来不同时段的现金流入/出。

中长期结构性分析关注银行由于结构性的资产负债问题导致的中长期风险。

资产负债表：存贷比、期限错配分析、净稳定资金比率、流动性匹配率、其他中长期结构性指标

对银行体系流动性产生冲击常见因素：宏观经济因素和货币政策因素、金融市场因素、季节性因素。