交易风险管理说明 （含附录）思维导图

启用确认更新：更新“启用确认”部分以支持交叉订单，确保复杂订单类型在风险控制流程中的有效处理。

交易完整性提升：增强了系统对不同订单结构的兼容性，减少因订单类型不支持而导致的交易中断或错误。

新功能添加：此版本添加了对交叉订单的支持功能，拓展了系统的应用场景和功能覆盖范围。

更新说明：对“启用确认”相关的代码逻辑和用户界面进行了修改和完善，以适应新的交易需求。

关联模块影响：与订单处理、风险评估等核心模块紧密关联，可能影响到这些模块的内部流程和数据交互。

性能提升：可能涉及系统计算速度、数据加载效率等方面的改进，提高用户操作体验。

界面改进：如调整菜单布局、优化数据显示格式等，使系统更易于使用和理解。

漏洞修复：针对系统中存在的安全漏洞或功能缺陷进行修复，增强系统的稳定性和可靠性。

数据准确性：解决数据计算错误、显示异常等问题，确保用户获取准确的交易信息和风险评估结果。

新增标识：以“新”标记新添加的功能或特性，方便用户快速识别系统的功能扩展。

更新标识：“更新”表示对现有功能的改进和完善，有助于用户了解系统的持续优化过程。

修复标识：“固定”用于突出修复的问题，让用户知晓系统的稳定性提升情况。

删除标识：“删除”表明已移除的过时或冗余功能，保持系统的简洁性和高效性。

调整资本警报：AL001 触发于调整资本达特定比例或值，如在高风险交易致资本临近或超阈值时提醒，促使风险评估与策略调整。

长/短资本警报：AL002（长资本）、AL003（短资本）依设定阈值触发，监控不同方向资本使用，防止过度持仓风险。

信用警报：AL004 当调整信用达设定值触发，保障信用额度合理使用，防范信用风险。

P&L 警报：AL005（全球 P&L）、AL006（未实现 P&L）、AL007（已实现 P&L）依 P&L 模式设定阈值触发，助用户把控盈利亏损状况。

长/短数量警报：AL070（长数量）、AL071（短数量）在配置参数达特定比例且 EnableInstrFilterAlerts 为 1 时触发，监控仪器持仓数量。

净数量警报：AL180 于订单超净数量限制触发，确保整体持仓平衡与风险可控。

价格波动警报：%Last（AL073 等）、%Closing（AL074）、%TOP（AL076）等在软价格控制下超阈值触发，提醒价格异动。

价格控制警报：AL1072（被动价格控制）、AL1083（短卖价格检查）等依价格规则触发，规范价格操作。

交易成员警报：AL323（TMP 限制）依交易成员持仓限制触发，管理成员交易风险。

订单操作警报：AL194（#Buy Ord. Book）、AL195（#Sell Ord.Book）等在订单操作超限时触发，确保订单簿秩序。

GL061：当客户或 UTI 未获得授权时触发，确保交易主体合法合规，防止未经授权的交易行为。

影响范围：涉及所有依赖客户或 UTI 授权的交易操作，若触发则整个交易流程被阻断。

GL067：若交易场所或市场未被授权，订单将被拒绝，保障交易在指定的合法市场内进行。

GL069：订单类型不被授权时触发，如某些特殊或受限的订单类型不被允许执行。

关联因素：与市场准入规则和订单类型的预设白名单或黑名单相关，确保交易符合市场和系统的规定。

GL075：订单资本超过资本/订单过滤器设定的限额，防止过度交易风险。

GL199：订单数量超出仪器过滤器设置的限制，确保交易数量在合理范围内。

计算方式：依据系统预先配置的计算公式和参数，对订单的资本和数量进行实时计算和比对。

GL1088：当 Var%（MR#8）超出买或卖订单的限制时触发，针对特定仪器的变量进行监控。

应用场景：适用于对某些仪器的特殊参数有严格要求的交易，如特定金融衍生品。

GL036：每日资本超过仪器过滤器设定的限额，确保每日交易资本在可控范围内。

GL065：价格超过阈值时拒绝订单，防止不合理的价格交易，维护市场价格稳定。

风险防控：有效避免因资本或价格异常导致的交易风险，保护投资者利益。

GL323：分配码不匹配时触发，确保交易分配的准确性和合法性。

GL930：容量不符合要求时拒绝订单，防止超出系统或市场容量限制的交易。

数据来源：依据交易 API 提供的准确数据进行判断和过滤，确保数据的一致性和可靠性。

GL059：如 Contra Suspension 等特殊情况，根据特定的业务规则拒绝订单。

GL058：Deliquant 情况触发拒绝，确保交易符合特定的市场条件或内部规定。

业务逻辑：与特定的业务场景和规则紧密相连，是对特殊交易情况的有效管控。

GL972：收到未知算法类型时触发，确保系统只处理已定义和认可的算法。

GL984：未知算法 ID 出现时拒绝订单，保证算法的可识别性和安全性。

系统集成：与系统中预先集成的算法库和算法识别机制相关，维护系统的算法稳定性。

GL974：子订单数量超过限制，防止因过多子订单引发的系统负担或风险。

GL977：长总资本超出限额，对算法交易中的资本进行严格管控。

性能影响：避免因参数超限导致的系统性能下降或交易风险增加，保障系统正常运行。

GL060：UTI 未在预交易风险数据库中定义时拒绝订单，确保数据完整性。

GL351：用户无权限发送指定客户的订单，保障客户信息安全和权限管理。

数据库关联：与系统的数据库架构和权限管理模块紧密关联，确保数据和权限的有效匹配。

GL016：XETRA 场所的自主订单为负价格时触发，防止异常价格交易。

GL184：订单在净化过程中发送时被拒绝，确保订单处理的顺序和规范。

处理流程：遵循系统的订单处理流程和规则，对异常情况进行有效识别和处理。