中国金融期货交易所结算细则思维导图

第一条为规范期货结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，防范和化解期货市场风险，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货结算的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。 第二条结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其它有关款项进行资金清算和划转的业务活动。 第三条交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。 第四条交易所实行会员分级结算制度。交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的客户、交易会员结算，交易会员对其受托的客户结算。 第五条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行应当遵守本细则。

第二章结算机构

第三章期货保证金存管银行

第十八条期货保证金存管银行是与交易所签订协议，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。 第十九条期货保证金存管银行享有下列权利： （一）开设交易所专用结算账户和会员期货保证金账户； （二）存放用于期货交易的保证金等相关款项； （三）了解会员在交易所的资信情况； （四）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他权利。 第二十条期货保证金存管银行应当履行下列义务： （一）根据交易所提供的票据或者指令优先划转结算会员的资金； （二）及时向交易所通报会员在资金结算方面的不良行为和风险； （三）保守交易所和会员的商业秘密； （四）在交易所出现重大风险时，协助交易所化解风险； （五）向交易所提供会员期货保证金账户的资金情况； （六）根据交易所的要求，协助交易所核查会员资金的来源和去向； （七）根据中国证监会或者交易所的要求，对会员期货保证金账户中的资金采取必要的监管措施； （八）根据交易所交易规则及其实施细则开展业务； （九）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他义务。

第四章日常结算

第五章交易会员更换结算会员

第五十五条会员出现下列情形之一的，交易所可以为交易会员办理更换结算会员手续： （一）结算协议期满后，结算会员与交易会员不再续约； （二）结算协议履行期间，结算会员与交易会员同意提前终止结算协议； （三）全面结算会员或者特别结算会员因故不能为交易会员进行结算； （四）交易所认定的其他情形。 第五十六条发生第五十五条第（一）项情形的，交易会员和移入结算会员应当在交易会员和移出结算会员的结算协议期满前30日之前向交易所提交下列材料： （一）《交易会员更换结算会员申请书》； （二）交易会员和移入结算会员签订的结算协议； （三）交易所规定的其他材料。 发生第五十五条第（二）、（三）、（四）项情形的，交易会员和移入结算会员除提交前款规定材料外，还应当提交交易会员与移出结算会员结算协议的终止协议。 第五十七条交易所对申请材料进行审批。交易所批准后，通知交易会员、移出结算会员、移入结算会员变更结算关系的约定日期。 第五十八条交易所在约定日结算后为交易会员、结算会员办理变更结算关系，将交易会员的持仓及相应的交易保证金从移出结算会员移至移入结算会员，并提供移转的持仓清单由交易会员、移出结算会员、移入结算会员确认。 第五十九条会员应当核对移转的持仓清单，一经确认，不得更改。 第六十条在约定日结算后，出现下列情形之一的，交易所可以暂停办理变更手续： （一）市场出现重大风险时； （二）交易所认定的其他情形。 第六十一条交易所按照持仓移转的数量收取变更手续费。变更手续费标准为人民币10元/手，从移入结算会员的结算准备金中扣划。 交易所有权对变更手续费标准进行调整。

第六章客户移仓

第七章交割结算

第六十八条期货交割采用现金交割或者实物交割方式。 现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照交易所公布的交割结算价进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。 实物交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。 第六十九条股指期货合约采用现金交割方式。 股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。 第七十条股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。 第七十一条股指期货的交割手续费标准为交割金额的万分之零点五，交易所有权对交割手续费标准进行调整。

第八章风险与责任

第七十二条结算会员对其在交易所成交的合约负有承担风险的责任。 第七十三条风险管理实行分级负责。交易所对结算会员进行风险管理，结算会员对与其签订结算协议的交易会员进行风险管理，会员对其受托的客户进行风险管理。 第七十四条结算会员无法履约时，交易所有权按照规定依次采取下列保障措施： （一）暂停开仓； （二）强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿； （三）动用该违约结算会员缴纳的结算担保金； （四）动用其他结算会员缴纳的结算担保金； （五）动用交易所风险准备金； （六）动用交易所自有资金。 交易所代为履约后，由此取得对违约会员的相应追偿权。 第七十五条交易所实行风险准备金制度。风险准备金是指由交易所设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来亏损的资金。 第七十六条风险准备金的来源： （一）交易所按照手续费收入的20%的比例，从管理费用中提取； （二）符合国家财政政策规定的其他收入。 当风险准备金达到一定规模时，经中国证监会批准后可以不再提取。 第七十七条风险准备金应当单独核算，专户存储。 第七十八条风险准备金的动用应当经交易所董事会批准，并报告中国证监会后，按照规定的用途和程序进行。

第九章附 则

第七十九条违反本细则规定的，交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 第八十条本细则由交易所负责解释。 第八十一条本细则自2007年6月27日起实施。