投资组合管理思维导图
投资组合管理
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思维导图大纲
投资组合管理思维导图模板大纲
现代投资组合理论
风险与收益框架
无风险利率
（必考）现代组合管理理论
相关系数及分散化关系
有效前沿
资本资产定价模型
指数模型与市场模型
指数模型（单因素模型）
市场模型
有效市场
套利定价理论
投资决策
投资政策基本格式
投资目标
收益要求
风险承受能力
投资约束
投资期限
流动性
法律法规
税赋
投资者自我施加的特殊需求
个人投资者
金融资本
人力资本
机构投资者：养老金
动态资产配置
套期保值策略
期权结合传统资产
拋补看涨期权策略
优化指数：跟踪指数+部分偏离指数
130/30基金：100%经典多头资产组合（股票指数）+市场中性组合
场外利率产品
利率上限期权
利率下限期权
有上+下限的利率期权
基本概念
静态组合保险
保护性看跌期权策略
缺点
所需要运用 的期权可能流动性不足
有时市场上没有我们所需要的欧式期权，而美式期权比欧式期权更昂贵
在一个投资组合的情况下，全部风险并不是个别风险的简单加总
理论与实际的差异
买卖权平价公式
动态组合保险（掌握计算）
固定比例投资组合保险（CPPI）资产=m*缓冲垫
股指期货套期保值
利用外汇期货合约进行套期保值
利用利率期货合约进行套期保值
互换、期货在投资组合管理中的应用
资产负债管理
引言
负债建模
资产建模
盈余与融资比例、盈余收益 与盈余风险的计算及短缺风险
战略实施
国际投资和在线价值
国际投资
在险价值
绩效度量与评价
绩效评价介绍
收益率度量&基准度量&风险度量
收益率度量
基准度量
有效基准的性质
基准是具体的，所有的利益相关者都事先知道
基准是代表投资者授权和其目标
基准与相应的投资策略匹配
基准是可投资的积极的投资组合管理者通过复制机制进行消极投资
基准与事先定义的投资者指引和限制不冲突
基准的收益率由独立的第三方机构计算
基准类型
投资组合管理者的目标和预期收益率
持有包含具有可比性的投资策略的投资组合的同类基金
可以代表具体的资产类别或投资类型的指数
代表具体投资策略的加权指数的成分
子主题 5
风险度量
绝对风险
方差、标准差
相对风险
追踪误差（积极风险）
子主题 1
偏度
峰度
亏损概率P(R0<Rt)=收益率小于阙值收益率的个数/N
业绩评价指标
绩效归因
绩效报告
总结
投资经理的选择
绩效评估
风格分析
资产风格分析
组织架构
股票组合管理
股票管理原则
股票组合积极管理
消极管理
另类投资
房地产组合管理
私募股权
对冲基金
思维导图模板大纲
思维导图模板大纲
概要思维导图模板大纲
相关思维导图模板
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