缺口分析是什么思维导图

正缺口是指某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债，即资产敏感型缺口，利率下降会导致银行的净利息收入下降。负缺口是指某一时段内的资产（包括表外业务头寸）小于负债，即负债敏感型缺口，利率上升会导致银行的净利息收入下降。

融资缺口是指金融机构在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，它的计算公式为融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额：如果缺口为正，金融机构通常需要出售流动资产或在资金市场进行融资，则公式为：融资缺口=-流动性资产+借入资金。

合并两个式子，可得到计算公式为：借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产=（贷款平均额-核心存款平均额）+流动性资产。

缺口分析的局限有：

1、忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；

2、缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险；

3、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响；

4、缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响；

5、缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。