2018基金从业《证券投资基金》知识点：随机变量思维导图

(1)随机变量X的期望(或称均值，记做E(X))衡量了X取值的平均水平，它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的平均值。

(2)在X的分布未知时，用抽取样本X1，…，Xn的算术平均数(样本均值)

作为E(X)的估计值。

(1)对于投资收益率r，用方差(σ2)或标准差(σ)来衡量它偏离期望值的程度。其中方差σ2=E【(r-Er)2】的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率Er=

的程度越大，反之亦然。

(2)方差和标准差除了应用于分析投资收益率，还可以用来研究价格指数、股价指数等的波动情况。

(1)分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特等比例)取得大于或等于(或小于等于)某个值的情况。

(2)一般来说，设0<α<1，随机变量X的上α分位数是指满足概率值P{X≥xα｝=α的数xα，下α分位数是指满足概率值P{X≤

｝=α的数.

对于一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数值。