金融工程思维导图
金融工程的导论和数学模型
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思维导图大纲
金融工程思维导图模板大纲
第一章 导论
远期合约的保值功能：
多头风险（价格上升有利），空头远期交易保值。
空头风险（价格下降有利），多头远期交易保值。
交易所市场
芝加哥交易所(CBOT)成立于1848年
芝加哥商品交易所(CME)成立于1919年
芝加哥期权交易所(CBOE)成立于1973年
交易员的种类
交易员可以分为三个大类： 对冲者、 投机者、 套利者。
金融衍生品
非线性衍生产品
期权（场内交易）：有期权费，不履行合约是合法的。
期权种类
股票期权
股指期权
期货期权
外汇期权
债券期权
利率期权
互换期权
商品期权
欧式期权：权仅能在到期日执行
看涨期权
看涨期权多头
看涨期权空头
看跌期权
看跌期权多头
看跌期权空头
美式期权：可以在期权有效期内的任何时刻执行
线性衍生产品
远期（场外交易）：在将来某一时刻以某一约定价格买入或卖出一项特定资产的合约
利率远期(FRA)
外汇远期
定义
交易机制
报价
理论价
用途
对冲
投机
套利
期货（场内交易）：在将来某一时刻以某一约定价格买入或卖出一项特定资产的合约
商品期货
金属
粮食
金融期货
利率
外汇
股指
交换(场外交易):互换是一系列的远期
OTC
优点:客户化
缺点:流动性差，信用风险
场内交易
优点:信用风险小，合约标准化，保证金制度，逐日结算制度，流动性好，杠杆性高
缺点:
数学模型
标的资产的价格模型
债券价格
股票价格
利率模型
汇率模型
商品价格模型
衍生产品价格模型
远期，期货合约的定价模型
互换合约的定价模型
期权的定价模型
BS公式(模型要根据标的资产变化)
二叉树
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