风险管理市场风险思维导图

市场风险限额管理体系主要包括：交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。

市场风险限额指标：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

种类：市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告、市场风险监测分析日报等。

通常由前台业务部门在全行的风险偏好和限额体系下，根据不同交易策略，采用：远期、掉期、期权等金融产品开展主动的风险对冲管理,以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中

可分为：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。

交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

交易账簿和银行账簿的划分流程包括：初始化分和账簿调整。

商业银行市场风险管理体系包括：

有效的董事会和高级管理层的治理架构；

全面的市场风险管理政策；

完善的市场风险管理流程；

完备、可靠的IT系统；

可靠的独立验证机制；

严格的内部控制和审计。

名义价值：金融资产根据历史成本所反映的账面价值(BookValue)；

市场价值：在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平 交易资产所获得的资产的预期价值；

公允价值：指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格；

市值重估：对交易账簿头寸重新估算其市场价值。

用于描述收益率与到期期限之间的关系

收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报等)的结果

包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。